Arbitragem na negociação forex

Arbitragem no comércio forex
Forex arbitrage é uma estratégia de negociação forex, que permite aos comerciantes explorar as diferenças de preços entre dois corretores, a fim de obter lucros. Deixe-nos dar um exemplo:
Broker A está cotando EURUSD em 1.3000 / 1.3002 e, ao mesmo tempo, Broker B fornece as seguintes cotações para o mesmo par de moedas: 1.3004 / 1.3006. Se você comprar no Broker A, e simultaneamente vender no Broker B, você ganhará 2 pips apenas da diferença nas cotações.
Essas diferenças, ou ineficiências, ocorrem com maior freqüência por causa do atraso descentralizado no mercado e pela internet, causada por uma má comunicação e equipamentos.
O que você deve ter em mente ao praticar a arbitragem é que você deve ser capaz de reagir muito, muito rapidamente - um pequeno atraso na sua conexão com a internet, por exemplo, pode impedir que você abra uma posição longa e curta com dois corretores separados antes que as alocações se alinhem. Em outras palavras, para praticar a arbitragem forex, você precisa de duas coisas: citar ineficiências (por exemplo, diferenças nos preços entre corretores) e a capacidade de agir de forma super rápida na oportunidade. A janela de oportunidade é muitas vezes tão pequena, que é impossível colocar trocas manuais, portanto, muitos comerciantes revertem para scripts especiais e / ou Expert Advisors (EAs) para arbitragem.
Aqui estamos oferecendo-lhe uma dessas Metatrader 4 (MT4) EA em duas partes: SA_Server. mq4 (um conselheiro de servidor) e SA_EA. mq4 (o bot de negociação real). O primeiro arquivo deve ser aplicado a um corretor com citações rápidas, e o segundo - a um corretor com citações de atraso e boa execução. A EA monitora as citações de ambos os corretores e abre uma posição quando vê uma oportunidade, por exemplo, uma diferença benéfica nas cotações dos dois corretores.
Você pode baixar o EA completamente grátis aqui:
Abaixo está nosso registro de atualizações automáticas de oportunidades de arbitragem forex. Tenha em mente que este registro não está conectado ao Consultor Especial oferecido acima e é de valor estritamente informativo. Você deve saber que estamos apenas agregando os dados, e não podemos influenciar as ineficiências de preços de qualquer forma.
Forex Industry News.
Últimos corretores forex.
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Arbitragem Forex.
DEFINIÇÃO de 'Forex Arbitrage'
Uma estratégia de negociação que é usada por comerciantes de forex que tentam lucrar com a ineficiência no preço dos pares de moeda. A estratégia envolve reagir rapidamente às oportunidades, e geralmente é realizada através do uso de computadores.
BREAKING 'Arbitragem Forex'
Tal como acontece com outras estratégias de arbitragem, o ato de explorar as ineficiências de preços efetivamente corrigirá o problema no mercado. Por esta razão, essas oportunidades são muitas vezes apenas por um tempo muito curto. O comércio de moeda em arbitragem exige a disponibilidade de cotações de preços em tempo real e a capacidade reagir rapidamente à medida que as oportunidades se apresentam.

Como eu uso uma estratégia de arbitragem na negociação forex?
A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que comerciantes de forex de varejo obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve agilizar as oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se olharmos o exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.
Exemplo - Arbitrage Currency Trading.
As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante de forex poderia comprar um mini-lote de EUR por US $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, para 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 GBP, então, poderiam ser vendidos por US $ 11,850 USD, com lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, pois as posições longas cancelam as posições curtas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (em vez de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de US $ 130. Isso pode continuar até que o erro de preço seja negociado.
Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços você mesmo, pode demorar muito para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao comerciante de varejo forex oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de divisas; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.

Arbitrage Trading.
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O sistema de negociação de arbitragem usado em nosso software de arbitragem - um dos sistemas de arbitragem mais lucrativos e sem risco na Terra. 90% grande uma hedge de fundos e empresas de gestão usam sistemas de arbitragem e sistemas de negociação de alta freqüência (negociação HFT). Nós percebemos esse algoritmo para o mercado Forex, e agora e você tem a oportunidade de assumir toda a vantagem dos sistemas de arbitragem de negociação de alta freqüência totalmente automáticos.
LATENSING ARBITRAGE TRADING.
Latensy Arbitrage Trading - um tipo de comércio de alta freqüência, o chamado comércio HFT. Diferentes empresas de corretagem obtêm dados de mercado em momentos diferentes. Essas diferenciações no tempo, conhecidas como atrasos ou desaceleração das citações, podem ter apenas 2-3 milissegundos de tamanho, no entanto, no planeta do comércio de alta freqüência, essas diferenciações têm significado vital. A arbitragem de divisas é o sistema de comércio que permite olhar sobre partes de segundos no futuro previsível, é uma máquina de tempo especial no mercado financeiro.
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Verdadeiramente, a equipe Westernpips.
Para obter mais detalhes sobre o comércio de alta freqüência, visite esta página.

O que é Forex arbitrage e como usar a estratégia de arbitragem Forex?
Quando as pessoas falam sobre negociação, muitas vezes significam tentar lucrar antecipando a direção futura de um mercado.
Mas você já se perguntou se há uma maneira de lucrar com o mercado Forex sem ter que escolher corretamente a direção de um par de moedas?
Você pode estar interessado em descobrir que existem várias estratégias de mercado neutro.
Talvez o menos arriscado seja a arbitragem de Forex.
Antes de analisarmos as especificidades da arbitragem em Forex, vamos falar sobre a arbitragem em geral.
Simplificando, a arbitragem é uma forma de negociação em que um comerciante procura lucrar com discrepâncias de preços entre instrumentos extremamente similares.
Os comerciantes que usam essa estratégia são conhecidos como arbitragistas.
Arbitrageurs olha para:
comprar em um mercado; ao mesmo tempo que vende um tamanho equivalente em outro mercado inter-relacionado; para aproveitar as divergências de preços entre os dois.
Às vezes, nos mercados financeiros, produtos que são efetivamente o mesmo comercializam-se em diferentes lugares ou em formas ligeiramente diferentes.
Por exemplo, algumas grandes empresas estão listadas em mais de uma bolsa de valores.
Teoricamente, todas as listas de um determinado estoque devem ter paridade em seus preços.
Afinal, estamos falando de ações da mesma empresa.
Na realidade, o fluxo de informações para todas as partes do mundo não é perfeitamente instantâneo nem os mercados comercializam com total eficiência.
Portanto, quando ambas as bolsas de valores estão abertas, é possível que os preços possam diferir entre trocas.
A primeira pessoa a notar a diferença de preço poderia:
. Compre o estoque na troca com o preço mais barato.
. enquanto vende na troca com o preço mais alto.
Quer saber a melhor parte?
Ao fazê-lo, você pode potencialmente bloquear um lucro.
A arbitragem Forex explicou.
Então, o que é exatamente o arbitragem Forex?
Os comerciantes que procuram arbitrar os preços Forex são, em essência, fazendo o mesmo que descrito acima.
Eles efetivamente procuram comprar uma versão mais barata de uma moeda, ao mesmo tempo que vendem uma versão mais cara.
Uma vez que eles subtraem seus custos de transação, seu lucro é a diferença restante entre os dois preços.
Um sistema de arbitragem Forex pode operar de várias maneiras diferentes, mas a essência é a mesma.
Ou seja, os arbitragistas procuram explorar anomalias de preços.
Eles podem procurar explorar as discrepâncias de preços entre taxas pontuais e futuros cambiais.
Um futuro é um acordo para negociar um instrumento em uma determinada data por um preço fixo.
A arbitragem do corretor de Forex pode ocorrer onde dois corretores estão oferecendo cotações diferentes para o mesmo par de moedas.
No mercado FX de varejo, os preços entre corretores são normalmente uniformes.
Portanto, a viabilidade desta estratégia tende a ser limitada ao mercado institucional.
Esta também não é a única oportunidade de negociação de câmbio para emergir no mercado à vista.
Outro tipo de negociação de arbitragem de Forex envolve três diferentes pares de moedas.
Arbitragem triangular de Forex.
Forex triangular arbitrage é um método que usa tradeings compensadores, para lucrar com discrepâncias de preços no mercado Forex.
Para entender como arbitrar pares FX, primeiro precisamos entender os conceitos básicos de pares de moedas.
Vamos percorrer alguns princípios básicos rápidos.
Quando você troca um par de moedas, você está assumindo duas posições:
comprando a primeira moeda que vende a segunda moeda.
Um cruzamento de moeda é um par FX que não inclui o dólar dos EUA.
Um valor teórico ou sintético para uma cruz está implícito nas taxas de câmbio das moedas em questão, em comparação com o dólar dos EUA.
Por exemplo, considere que o EUR / USD está a ser negociado a 1.1505 e o GBP / USD está a ser negociado em 1.4548.
Podemos calcular um valor implícito para EUR / GBP dividindo um por outro.
Por que dividimos um por outro?
Simplificando, os pares de moeda podem ser tratados como frações com numeradores e denominadores.
Dividir por GBP / USD é o mesmo que multiplicar pelo inverso.
Então EUR / USD x USD / GBP = EUR / GBP x USD / USD = EUR / GBP.
Se o valor real negociado de EUR / GBP diverge do valor implícito pelos principais pares, existe uma oportunidade de arbitragem FX.
Como o próprio nome sugere, o arbitramento de FX triangular é composto por três negócios.
Digamos que o EUR / GBP realmente está negociando em 0.7911.
É superior ao nosso valor implícito e queremos vendê-lo.
Também precisamos colocar dois negócios nas duas principais empresas relacionadas, para criar uma posição adversa EUR / GBP sintética.
Isso compensará nosso risco e, assim, o lucro de bloqueio.
Como a discrepância do preço é pequena, precisamos negociar em tamanho substancial para que valha a pena.
Vamos trabalhar nos números para completar nosso exemplo para esta estratégia de arbitragem Forex.
Se comprarmos 10 lotes de EUR / USD - um lote é de 100.000 unidades da primeira moeda.
Quando compramos um par de moedas, estamos comprando a primeira moeda e vendendo o segundo.
Então estamos comprando 10 lotes x 10.000 euros = 1.000.000 EUR.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / USD de 1.1505, estamos vendendo 1.000.000 x 1.1505 = 1.150.500 USD.
Nós, simultaneamente, queremos vender um valor equivalente de EUR em EUR / GBP.
Então, vendemos 10 lotes de EUR / GBP, que é de 1.000.000 EUR.
Como estamos lidando com uma taxa EUR / GBP de 0.7911, estamos comprando 1.000.000 x 0.7911 = 791.100 GBP.
Por fim, também vendemos GBP / USD para completar o triângulo.
Isso nos deixa sem exposição global a nenhum dos três pares de moedas.
Para remover nossa exposição ao GBP, vendemos o mesmo valor que nós compramos no comércio EUR / GBP.
Então vendemos 791,100 / 100,000 = 7,91 lotes de GBP / USD.
Estamos lidando com uma taxa GBP / USD de 1.4548, então estamos comprando 791,100 x 1,4548 = 1,150,892 USD.
Considere a implicação:
. se você estivesse trocando fisicamente moedas nessas taxas e nessas quantidades.
. você teria acabado com 1.150.892 USD depois de trocar inicialmente 1.150.500 USD em EUR.
Então, seu lucro seria: 1.150.892 - 1.150.500 = 392 USD.
Como você pode ver, o lucro é pequeno em relação ao grande tamanho da transação.
Observe também que não levamos em consideração os spreads de oferta / oferta nem outros custos de transação.
Claro, com um corretor FX de varejo você também não está trocando moedas fisicamente.
Você teria trancado um lucro com os negócios, mas você ainda teria que desenrolar suas posições.
Tenha em mente que os ajustes diários do SWAP prejudicariam rapidamente o lucro nocional que você bloqueou.
Arbitragem estatística de Forex.
Embora não seja uma forma de arbitragem pura, a arbitragem estatística Forex leva uma abordagem quantitativa e busca divergências de preços que são estatisticamente susceptíveis de corrigir no futuro.
Ele faz isso compilando uma cesta de pares de moedas com desempenho excessivo e uma cesta de moedas com baixo desempenho.
Esta cesta é criada com o objetivo de reduzir os excessos de desempenho e comprar os sub-performers.
O pressuposto é que o valor relativo de uma cesta para a outra é susceptível de reverter para a média com o tempo.
Com essa suposição, você quer uma estreita correlação histórica entre as duas cestas.
Então este é outro fator que o árbitro deve levar em consideração, ao compilar as seleções originais.
Você também quer garantir a maior neutralidade do mercado possível.
Lucro sem risco.
O arbitragem às vezes é descrito como sem risco.
. Mas isso não é realmente verdade.
Uma estratégia de arbitragem Forex bem implementada será um risco razoavelmente baixo, mas a implementação é metade da batalha porque o risco de execução é um problema significativo.
Você primeiro precisa que suas posições de compensação sejam executadas simultaneamente ou quase simultaneamente.
Torna-se mais difícil porque a vantagem é pequena com arbitragem - o deslizamento de apenas alguns pips provavelmente irá apagar o seu lucro.
Outros problemas com arbitragem em Forex.
Problemas surgem com o volume de pessoas que usam a estratégia.
O arbitragem baseia-se fundamentalmente nos diferenciais de preços e esses diferenciais são afetados pelas ações dos árbitros.
Instrumentos de alta qualidade serão baixados no preço vendendo.
Os preços baixos serão empurrados pela compra.
Conseqüentemente, o diferencial de preço entre os dois encolherá.
Eventualmente, ele desaparecerá ou se tornará tão pequeno que a arbitragem não é mais lucrativa.
De qualquer forma, a oportunidade de arbitragem irá diminuir.
O grande número de participantes do mercado Forex é geralmente um grande benefício.
. mas também significa que as disparidades de preços serão rapidamente descobertas e exploradas.
Como resultado, o jogador mais rápido ganha no jogo da arbitragem Forex.
Os feeds de preços mais rápidos são essenciais se você quer ser o único a lucrar.
Nossa conta Admiral. Prime oferece velocidade de execução institucional:
. o que é essencial para este tipo de negociação.
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Vendo como a velocidade de execução pode fazer toda a diferença, escolher o software de arbitragem correto pode dar-lhe uma vantagem competitiva.
Sinta-se livre para experimentar estratégias novas e diferentes antes de pular na negociação com dinheiro real.
Observe também que a velocidade do mercado moderno significa que você provavelmente terá que usar um sistema de negociação automatizado, para arbitragem bem-sucedida.
Depois de abrir uma conta:
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Simplificando, o MT4 Supreme oferece a melhor experiência de negociação automatizada.
Arbitragem Forex: palavras finais.
Todos os sistemas de negociação estão sujeitos ao risco de que a rentabilidade se corra com o tempo.
À medida que novos participantes perseguem a mesma estratégia, as oportunidades diminuem.
Arbitragem não é diferente.
A concorrência feroz no mercado FX significa que você pode descobrir que as oportunidades de arbitragem pura são limitadas.
No entanto, você provavelmente encontrará a teoria útil para explorar estratégias relacionadas e possibilidades comerciais adicionais.
Se você gostaria de aprender sobre diferentes estratégias de Forex, você deve ler sobre as melhores estratégias de Forex que funcionam e estratégias avançadas de negociação Forex.
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FXDailyReport.
O que é Forex Arbitrage Trading?
A negociação de arbitragem de Forex é a prática de negociar as ineficiências de preço de um ativo negociado. Em outras palavras, o comerciante analisa um ativo que está sendo oferecido a dois preços diferentes e visa lucrar com a correção esperada da diferença de preços / ineficiência. As ineficiências de preços existem no forex porque, para cada ativo, existem vários feeds de preços provenientes de diferentes fornecedores de liquidez e fabricantes de mercado. Também é digno de nota que existem fusos horários diferentes e enquanto os corretores estão localizados em diferentes áreas geográficas, a distância dos principais servidores de câmbio causará uma latência que criará diferenças nos preços dos ativos.
Algumas pessoas podem classificar a negociação de arbitragem forex como uma forma de negociação na avaliação. No mercado de ações, uma forma de negociação procura escolher ações que são inerentemente subvalorizadas e negociar a correção da avaliação, produzindo assim um lucro. A negociação de arbitragem de Forex usa um princípio que é um pouco semelhante, mas na verdade bastante diferente da negociação de avaliação.
Como o Forex Arbitrage Trading funciona.
Como funciona a negociação de arbitragem no Forex? A estratégia-chave do comerciante de arbitragem é configurar negociações que bloqueiam as ineficiências de preços sem qualquer elemento de risco e desenrolar esses negócios quando as ineficiências se resolvem, bloqueando assim o lucro decorrente da variação no preço das negociações iniciais . Um exemplo desse comércio é mostrado abaixo:
Neste exemplo, presume-se que o comerciante tenha duas contas forex com dois corretores diferentes localizados em dois fusos horários diferentes (por exemplo, Londres e Sydney).
Vender 1 lote de EURUSD 1.2073.
Compre 1 lote de EURUSD 1.2065.
Compre 1 lote de EURUSD 1.2060.
Vender 1 lote de EURUSD 1.2060.
No início do dia de negociação, o corretor em Londres cita em 8 pips mais alto que o corretor de Sydney. O comerciante bloqueia a arbitragem vendendo o ativo na cotação mais alta e comprando o ativo na cotação mais baixa. Observe que, para compensar qualquer risco para o comércio, a mesma quantidade do par de moedas é comercializada nos lados de compra e venda do comércio.
O objetivo é aguardar quando a discrepância no preço é eliminada. Quando isso acontece a um preço de 1.2060, ambos os negócios são fechados ao mesmo tempo. Isso deixa um lucro de 8 pips, que por um lote padrão é de US $ 80, o que não é ruim, considerando que tais oportunidades comerciais podem se apresentar para negociação em meros segundos. Este cálculo não leva em conta a disseminação e para a negociação de arbitragem da vida real, você precisa usar uma calculadora para descobrir como o spread afetará os números.
Ferramentas para Forex Arbitrage Trading.
Aqui está uma lista de ferramentas que você precisa para poder iniciar a negociação de arbitragem.
Você precisa de uma calculadora do Excel. Isso irá ajudá-lo a resolver os números por trás da arbitragem para que você saiba se há algum lucro a ser feito a partir da oportunidade. Múltiplos feeds de preços. Isso geralmente é alcançado ao operar duas contas de divisas varejistas diferentes com corretores diferentes. A arbitragem funciona melhor se os servidores de negociação de ambos os corretores estiverem localizados em diferentes fusos horários. Você também precisa de um software de alerta de negócios que monitorará os feeds de preços em vários pares de moedas e lhe fornecerá imediatamente um alerta sonoro quando surgir uma oportunidade de arbitragem. Os melhores resultados são vistos com software que também pode executar esses negócios automaticamente. Existem programadores que podem programar esses softwares para você.
Desafios do Forex Arbitrage Trading.
O principal desafio para a negociação de arbitragem forex vem dos fabricantes de mercado. Devido ao fato de que a maioria deles faz com que seu dinheiro atue como contrapartes para os negócios perdedores de comerciantes de varejo, geralmente bloqueiam as tentativas desses comerciantes de realizar negociações de arbitragem. Isso é feito por:
Interromper esse estilo de negociação. Muitos comerciantes tiveram suas contas fechadas e atingidas com proibições permanentes por parte dos fabricantes de mercado para tentar lucrar com a arbitragem. Muitos corretores têm mesas de negociação que monitoram as contas de qualquer indício de negociação de arbitragem. Alguns corretores muito implacáveis ​​irão mesmo escolher contas que são consideradas muito lucrativas e executar backtests para determinar se os lucros feitos pelo comerciante coincidiram com qualquer momento em que as ineficiências de preço existiam no sistema. Definir um tempo mínimo que os negócios podem ser deixados abertos. Ao não permitir que os comerciantes fechem os negócios em questão de segundos, os comerciantes terão dificuldade em se beneficiar da arbitragem no momento certo.
Além disso, a regra "primeiro a entrar, primeiro a sair", estabelecida por alguns reguladores da indústria forex, pode funcionar contra esse estilo de negociação.
Há também a questão dos spreads. A discrepância de preços na negociação de arbitragem só irá atingir o lucro se essa diferença exceder o spread do par de moedas. O comércio de arbitragem é muito mais difícil de se beneficiar quando o bem que está sendo negociado tem um spread muito grande. Portanto, o comércio de arbitragem forex não é adequado para uso em pares de forex exóticos. Você também deve se preocupar com a variabilidade nos spreads nas plataformas ECN.
A negociação de arbitragem também não se destina a ser negociada quando há um grande lançamento de notícias que causará volatilidade intensa e derrapagem. Quando isso acontece, o spread pode atingir níveis sem precedentes. O autor desta peça negociou o GBPUSD durante um lançamento da Bank of England Inflation Letter em 2009, o que causou o spread do GBPUSD para atingir mais de 80 pips. Considerando que o spread do GBPUSD geralmente não é mais de 3 pips, este foi um evento verdadeiramente sem precedentes. Qualquer tentativa de negociação de arbitragem durante esses períodos só terminará na miséria.
Outro Método do Forex Arbitrage Trading.
Existe um método diferente de negociação de arbitragem para a negociação de ativos de divisas, e isso é através da negociação dos contratos de futuros. Isso envolverá o uso das taxas de juros vigentes para as duas moedas no par, as taxas pontuais e as taxas de futuros. Isso será discutido em detalhes em um futuro artigo.